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Geldmanagement OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. Money-Management-Strategien, wenn Sie eine Forex Trading-Strategie mit einem 70-Sieg-Rate oder über Sie sollten Risiko 10 von Ihnen Kapital auf einen Handel. Wenn Sie eine Devisenhandelsstrategie unter 70 Gewinnrate haben, sollten Sie 5 Ihres Kapitals auf einem trade. To mich riskieren riskieren 1is eine Zeitverschwendung. Mathematisch bedeutet 70 Gewinnrate bei 1: 1 einen PF von (7030) x (11) 2,33, was eine riesige Kante ist. Zunächst müssen Sie sich davon überzeugen, dass Ihre Strategie in der Lage ist, diese Kante, nach Kosten, über eine große Anzahl von Geschäften - idealerweise über mehrere Monate im Wert von veränderten Märkten - auf einem Echtgeldkonto zu halten. Dann führen Sie Monte-Carlo-Simulationen, um Ihnen ein Gefühl für mögliche Worst-Case-Szenarien, und entscheiden, welche Ebene der riskdrawdown ist persönlich akzeptabel für Sie. (Zum Beispiel, wenn Sie mit einem trivialen Größenkonto beginnen, das Sie sich leisten können, zu verlieren, dann sind Sie bereit, größere Risiken zu nehmen, das Konto schneller zu wachsen). Unter Verwendung von 70 WR bei 1: 1 RR und 10 VAR zeigt die Kurve im Screenshot unten einen ungünstigsten Fall von 52,6 und 5 aufeinanderfolgenden Verlusten, über 20 Läufen von 20 Trades. Auf der positiven Seite, in einem der 20 Läufe, hat die 1000 auf 5.500 (d. H. 450 Rückkehr in nur 20 Trades) gewachsen. Sobald Sie eine WR und RR für Ihre Strategie erstellt haben, können Sie experimentieren, indem Sie unterschiedliche Werte für die anderen Parameter in der MC-Simulation versuchen. Haben Sie Spaß EDIT Ein anderes toolperspective. Die Tabelle am Fuß dieses Beitrags zeigt die Wahrscheinlichkeit, X aufeinanderfolgende Verluste innerhalb einer beliebigen 50 Handelssequenz aufzunehmen, für jede gegebene Gewinnrate. Beachten Sie, dass: (1) Werte im Körper der Tabelle auf den nächsten ganzen Prozent gerundet werden. Die gelben Bereiche repräsentieren Werte gt 99,5 oder lt 0,5. (2) Die Tabelle nimmt eine gleichmäßige Verteilung von unabhängigen Ereignissen an. In welchem ​​Ausmaß Gewinne und Verluste zum Cluster neigen (wenn die Marktbedingungen weiterhin günstig oder ungünstig sind), dann sind die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten höher als die in der Tabelle angezeigten. (3) Die Tabelle zeigt nur aufeinanderfolgende Verluste, z. B. Würde eine Sequenz von L-L-L-L-L-L-L-L-L den Trader effektiv 7 Nettoverluste im Drawdown verlassen, doch gibt es nur 4 aufeinander folgende Verluste. (Das ist ein Grund, warum ich den MC-Simulator bevorzuge). (4) Hier finden Sie die XLS, die die Tabelle generiert. Man beachte, dass selbst bei 70 WR die Wahrscheinlichkeit von 5 aufeinanderfolgenden Verlusten (die 50 DD bei 10 VAR beträgt) innerhalb einer 50 Handelssequenz 11 ist. In einer 500 Handelssequenz ist die Wahrscheinlichkeit so hoch wie 70. Die Wiederherstellung von 50 DD erfordert eine 100 das auf dem Konto verbleibende Kapital zurück. Wenn die Erhaltung des Kapitals ist von entscheidender Bedeutung für den Händler, ist es nicht schwer zu verstehen, warum die Lehrbücher empfehlen eine VAR von etwas wie 1-2. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken)